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Aber allein zu sein ist manchmal auch schwer, Nein, davon NCP-MCI Exam hatten die Luftmatratzen nie gehört, Gut möglich allerdings, dass der Klinikaufenthalt vollkommen nutzlos war.
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NEW QUESTION: 1
An engineer is configuring a network and needs packets to be forwarded to an interface for any destination address that is not in the routing table. What should be configured to accomplish this task?
A. set ip next-hop recursive
B. set ip next-hop
C. set ip next-hop verify-availability
D. set ip default next-hop
Answer: D
Explanation:
NEW QUESTION: 2
Windows Server 2016を実行するServer1という名前のIPアドレス管理（IPAM）サーバーがあります。5台のDHCPサーバーがあります。 Server1は、すべてのDHCPサーバーを管理します。
Server1では、管理者は、過去30日間のすべてのイベントを削除するために、パージ・イベント・カタログ・データを使用します。
過去2日間に拒否されたすべてのリース要求を表示する必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. Server1のC：WindowsSystem32ipamDatabaseのログデータを確認します。
B. 各DHCPサーバーで、MicrosoftWindowsServer ManagerCleanUpOldPerfLogsスケジュールされたタスクを実行し、Server1でイベントカタログを確認します。
C. 各DHCPサーバーで、DHCPサーバーの操作イベントログを確認します。
D. Server1で、[イベントカタログデータの消去]操作を実行し、Server1で[イベントビューア]を開きます。
Answer: A
NEW QUESTION: 3
Satish Dhawan, a veteran fixed income trader is conducting interviews for the post of a junior fixed income trader. He interviewed four candidates Adam, Balkrishnan, Catherine and Deepak and following are the answers to his questions.
Question 1: Tell something about Option Adjusted Spread
Adam: OAS is applicable only to bond which do not have any options attached to it. It is for the plain bonds.
Balkishna: In bonds with embedded options, AS reflects not only the credit risk but also reflects prepayment risk over and above the benchmark.
Catherine: Sincespreads are calculated to know the level of credit risk in the bound, OAS is difference between in the Z spread and price of a call option for a callable bond.
Deepark: For callable bond OAS will be lower than Z Spread.
Question 2: This is a spread that must be added to the benchmark zero rate curve in a parallel shift so that the sum of the risky bond's discounted cash flows equals its current market price. Which Spread I am talking about?
Adam: Z Spread
Balkrishna: Nominal Spread
Catherine: Option Adjusted Spread
Deepark: Asset Swap Spread
Question 3: What do you know about Interpolated spread and yield spread?
Adam: Yield spread is the difference between the YTM of a risky bond and the YTM of an on-the-run treasury benchmark bond whose maturity is closest, but not identical to that of risky bond. Interpolated spread is the spread between the YTM of risky bond and the YTM of same maturity treasury benchmark, which is interpolated from the two nearest on-the-run treasury securities.
Balkrishna: Interpolated spread is preferred to yield spread because the latter has the maturity mismatch, which leads to error if the yield curve is not flat and the benchmark security changes over time, leading to inconsistency.
Catherine: Interpolated spread takes account the shape of the benchmark yield curve and therefore better than yield spread.
Deepak: Both Interpolated Spread and Yield Spread rely on YTM which suffers from drawbacks and inconsistencies such as the assumption of flat yield curve and reinvestment at YTM itself.
Then Satish gave following information related to the benchmark YTMs:
There is a 10.25% risky bond with a maturity of 4.75 year(s). Its current price is INR105.31, which corresponds to YTM of 9.22%. Compute Interpolated Spread from the information provided in the vignette:
A. 0.21%
B. 0.22%
C. 0.20%
D. 0.24%
Answer: D