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NEW QUESTION: 1
Which of these is NOT a kill point for Symantec NetBackup?
A. Limited scalability of de-duplication building block
B. Media server scalability, cost and complexity
C. Architectural fundamentals still rely on regular FULL backup operations
D. No Integration with the Flux Capacitor
E. Limited sophistication with structured backup process
Answer: D
NEW QUESTION: 2
Patient was found at home in a hypoglycemic coma. This patient had never been diagnosed as being diabetic.
A. 251.1
B. 251.2
C. 251.0
D. 250.30
Answer: C
NEW QUESTION: 3
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. Domain controllers run either Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) or Windows Server 2012 R2.
A support technician accidentally deletes a user account named User1.
You need to use tombstone reanimation to restore the User1 account.
Which tool should you use?
A. Esentutl
B. Active Directory Administrative Center
C. Ldp
D. Ntdsutil
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
ADAC would be the perfect solution if this environment was in 2008 R2 functional level; however it is currently below that due to there being a Windows Server 2003 DC. This means you must use the LDP utility as previously. http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831702.aspx
NEW QUESTION: 4
Satish Dhawan, a veteran fixed income trader is conducting interviews for the post of a junior fixed income trader. He interviewed four candidates Adam, Balkrishnan, Catherine and Deepak and following are the answers to his questions.
Question 1: Tell something about Option Adjusted Spread
Adam: OAS is applicable only to bond which do not have any options attached to it. It is for the plain bonds.
Balkishna: In bonds with embedded options, AS reflects not only the credit risk but also reflects prepayment risk over and above the benchmark.
Catherine: Sincespreads are calculated to know the level of credit risk in the bound, OAS is difference between in the Z spread and price of a call option for a callable bond.
Deepark: For callable bond OAS will be lower than Z Spread.
Question 2: This is a spread that must be added to the benchmark zero rate curve in a parallel shift so that the sum of the risky bond's discounted cash flows equals its current market price. Which Spread I am talkingabout?
Adam: Z Spread
Balkrishna: Nominal Spread
Catherine: Option Adjusted Spread
Deepark: Asset Swap Spread
Question 3: What do you know about Interpolated spread and yield spread?
Adam: Yield spread is the difference between the YTM of a risky bond and the YTM of an on-the-run treasury benchmark bond whose maturity is closest, but not identical to that of risky bond. Interpolated spread is the spread between the YTM of risky bond and the YTM of same maturity treasury benchmark, which is interpolated from the two nearest on-the-run treasury securities.
Balkrishna: Interpolated spread is preferred to yield spread because the latter has the maturity mismatch, which leads to error if the yield curve is not flat and the benchmark security changes over time, leading to inconsistency.
Catherine: Interpolated spread takes account the shape of the benchmark yield curve and therefore better than yield spread.
Deepak: Both Interpolated Spread and Yield Spread rely on YTM which suffers from drawbacks and inconsistencies such as the assumption of flat yield curve and reinvestment at YTM itself.
Then Satish gave following information related to the benchmark YTMs:
There is a 10.25% risky bond with a maturity of 4.75 year(s). Its current price is INR105.31, which corresponds to YTM of 9.22%. Compute Interpolated Spread from the information provided in the vignette:
A. 0.22%
B. 0.21%
C. 0.24%
D. 0.20%
Answer: C